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基于贝叶斯Markov替换模具的股市进款与畅通胀摆

作者: locoy 来源:原创 发布时间:2019-08-10

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  基于贝叶斯Markov替换模具的股市进款与畅通胀摆荡相干切磋_丹慧皓

  基于贝叶斯Markov替换模具的股市进款与畅通胀摆荡相干切磋

  丹慧皓,邓慧敏,谢

  丹,马超帮,王延彦

  (湖南父亲学工商办学院,长沙410082)

  摘要:文字针对股市进款与畅通胀摆荡相干剖析经过中遂机参数环境下的建模效实,构建了贝叶斯Markov

  替换VAR模具。经度过度析模具的统计构造,设置参数的先验散布匹,使用贝叶斯统计方法,铰断了模具参数的后验散布匹,设计相应的两次Gibbs吧嗒样算法对模具参数终止贝叶斯估计,运用该模具对上证股指报还比值与畅通货收收缩比值的摆荡相干终止实证剖析。切磋结实标注皓:贝叶斯Markov替换VAR模具更正确地描写出产两变量之间摆荡相干的匪线性动态特点,证皓了费雪效应和代劳动效应在市场的不一机制中邑成立。

  dafa888:股票进款比值;畅通货收收缩比值;贝叶斯剖析;Markov替换模具;HP滤波中图分类号:F830文件标注识码:A文字编号:1002-6487(2014)19-0008-05

  模具对美国季度还愿国际消费尽值数据终止实证切磋[5]。

  小伸

  关于股票进款比值与畅通货收收缩比值的相干切磋,费雪(1930)指出产资产进款比值会跟遂畅通货收收缩比值的变募化而做出产相应的调理,从而股票进款比值与畅通胀比值呈正相干,称之为费雪效应。条是,好多学者发皓股票进款比值与畅通胀比值的摆荡相干并不尽是遵循费雪效应,能存放在四种相干:正相干、负相干、不相干及不决定。

  国际外面学者使用VAR模具容许SVAR模具对股市进款与畅通货收收缩比值之间的彼此相干终止切磋,固然VAR模具却以反应出产两者之间的摆荡相干,条是该模具是基于线性相干假定,并没拥有拥有考虑构造性转变,条是还愿上经济变量之间的相干日日是匪线性的,Hamilton(1989)在剖析美国经济周期时,初次将Markov链伸入到普畅通VAR模具中,使样儿子之间的变募化收听从壹个不成不雅察看的团弄圆时间、团弄圆状伸入Markov链的态的马尔却丈夫经过[1]。比较VAR模具,

  VAR模具却以更好地描写经济摆荡中的匪线性动态或匪对称特点。张龙斌,夏季程波区别使用Markov替换模具切磋了两经济变量之间的相干相干,证皓运用Markov替换模具比GARCH模具能更好地反应变量的体制替换特点[2]

  [3]

  李想(2011)运用持续期依顶赖Markov替换模具,对上海股票市场能否存放在泡沫终止实证切磋,证皓了我国股票市场当范本数据微少,信息具拥有清楚的持续期依顶赖特点[6]。条是,

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